مؤشر القوة النسبية والخروج باستراتيجية

مستشار ميتاتريدر الخبراء 19 سبتمبر 2013 الثور لا توجد تعليقات مقارنة استراتيجيات الخروج لنظام رسي التراكمي هذه هي الوظيفة الثالثة في سلسلة تغطي العمل لاري كونورز وسيزار ألفاريز قد فعلت باستخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 كإشارة دخول. في المنصب الأول، ناقشنا الأدلة التي توضح مدى دقة المؤشر في تحديد حالات التشبع في البيع على المدى القصير. ثم، استعرضنا كيف أخذوا إشارة الدخول وبناء نظام رسي التراكمي حوله. وفي الوظيفة الثانية، لاحظت أن كونورز والفاريز قد اقترحا وجود عدد من استراتيجيات الخروج المختلفة التي يمكن تنفيذها. في فصل لاحق من كتابهم، استراتيجيات التداول على المدى القصير هذا العمل. وناقشوا خمسة أنواع مختلفة من المخارج ثم قدموا بيانات من إعادة اختبار بعض هذه الإشارات. خمسة أنواع مختلفة من استراتيجيات الخروج مثل الكثير من استخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 كمؤشر تشبع في البيع، فإن العديد من استراتيجيات الخروج هذه تتعارض مع ما أصبح تفضيلي الطبيعي نحو الاتجاه على المدى الطويل بعد الاستراتيجيات. معظم الاتجاهات على المدى الطويل في أعقاب استراتيجيات تتطلع إلى التمسك إلى المراكز التي تغلق، مما يجعل مستويات قياسية جديدة، وإغلاق فوق المتوسطات المتحركة. من المهم أن نتذكر أننا ننظر إلى هذه الاستراتيجيات من وجهة نظر قصيرة الأجل جدا. وهذا ما يفسر لماذا يمكن أن يكون العكس تماما تقريبا من بعض الاتجاه على المدى الطويل بعد الاستراتيجيات التي أفضل وما زلت مربحة. استراتيجيات إنهاء الوقت الثابتة استراتيجيات إنهاء الوقت الثابت هي بالضبط ما يوحي به الاسم. وهم يلتزمون بالخروج من المنصب بعد فترة معينة من الوقت. إذا كنت تتذكر، كان متوسط ​​وقت االحتفاظ لمركز ما باستخدام استراتيجية مؤشر القوة النسبية التراكمي ما بين ثالثة وأربعة أيام. وبناء على ذلك، فمن المعقول أن نفترض أنه إذا كان الموقف سيؤدي إلى عائد إيجابي، فإنه سيتم ذلك عاجلا وليس آجلا. أولا إغلاق استراتيجيات إنهاء الخروج أولا إغلاق إغلاق استراتيجيات الخروج تبدو للخروج من موقف على الإغلاق الإيجابي الأول الذي تم بعد إدخال موقف. ومن الواضح أن هذا يعمل فقط عندما تستخدم مع نظام على المدى القصير التي تتطلع إلى اتخاذ سريعة، أرباح صغيرة من السوق مع معدل فوز عالية جدا. في هذه الحالات، يمكن أن تكون مربحة بشكل مدهش. استراتيجيات خروج عالية جديدة استراتيجيات خروج عالية جديدة تخرج من المراكز بعد أن تغلق عند قمة جديدة. وكما قلت، فإن هذا المفهوم يتناقض مع الاتجاه الطويل الأجل الذي يتبع النهج، ولكنه يمكن أن يكون مربحا للغاية في الحالات القصيرة الأجل. وسوف تعمل هذه الإستراتيجيات إذا كنت تشتري مستويات قياسية جديدة، ولكن نظرا لأن نظام القوة النسبية التراكمي يتطلع إلى دخول الأسواق التي أصبحت ذروة البيع خلال الاتجاه الصعودي، فإن الارتداد إلى مستويات قياسية جديدة يمثل حالة مربحة. إغلاق فوق استراتيجيات الخروج المتوسط ​​المتحرك إغلاق فوق استراتيجيات الخروج المتوسط ​​المتحرك توفر إشارات الخروج عند إغلاق السوق فوق متوسط ​​متحرك محدد. المنطق هنا مشابه جدا لاستراتيجيات الخروج العالي الجديدة. عند الدخول إلى موقع ما، من المحتمل أن يكون سوق التشبع في البيع في اتجاه صعودي طويل الأجل دون متوسطاته المتحركة، لذلك فإن الارتداد فوق تلك المعدلات المتحركة يمثل تجارة مربحة. إستراتیجیات الخروج من مؤشر القوة النسبیة لمدة 2 فترة ھي إستراتیجیة الخروج التي تم استخدامھا في إعادة اختبار نظام رسي التراكمي. یتطلع إلی الخروج من وضع عندما یغلق مؤشر القوة النسبیة لفترة 2 فوق عدد معین. كونورس والفاريز تشير إلى قيم 65، 70، أو 75 لهذا العدد. المفهوم وراء هذه الاستراتيجيات هو أنه بمجرد أن ارتفعت قيمة مؤشر القوة النسبية لفترة 2 إلى واحدة من تلك القيم، فإن السوق لم يعد ذروة البيع وقد تصبح في الواقع ذروة شراء. باكتستينغ استراتيجيات الخروج هذه في حين أنها يمكن أن تتوقف ببساطة بعد تحديد كل من هذه الاستراتيجيات المختلفة، ما أحب عن كونورس و ألاريز 8217s العمل هو أنهم ذهبوا خطوة أبعد واختبار الواقع ثلاث من هذه الاستراتيجيات. وللقيام بذلك، نظروا في كل مخزون من 1995 حتى 2007، تداولوا فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم، وأغلق عند أدنى مستوى له في 10 أيام. وقد وفرت لهم هذه الإشارات 63.101 إشارة دخول، لذلك لم يكن هذا بالتأكيد حجم عينة صغير. وقت ثابت استراتيجيات الخروج على تلك الإشارات دخول، وقت ثابت استراتيجيات الخروج أداء أسوأ من الاستراتيجيات الثلاث اختبارها. ومع ذلك، فإنها لا تزال أداء أفضل بكثير مما كنت أتوقع. أما بعد الخروج ليوم واحد فقد حقق متوسط ​​عائد تجاري قدره 0.61. زيادة وقت الانتظار إلى ثلاثة أيام فقط قفز هذا الرقم العودة إلى 1.76. واستمرارا لهذا الاتجاه، فإن زيادة وقت الانتظار إلى 5 أيام قدمت عائدا قدره 1.97، وحققت الصفقة لمدة 7 أيام عائدا متوسطا قدره 2.05. كلوز فوق استراتيجيات الخروج المتوسط ​​المتحرك في حين أن استراتيجيات الخروج من الوقت الثابت قد أنتجت أرقام عائد مؤثرة، فإن استراتيجيات الخروج القائمة على المتوسطات المتحركة تؤدي أداء أفضل. وقد أدى الإغلاق عند الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك لخمسة أيام إلى عائد متوسط ​​قدره 2.65. أدى استخدام المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام إلى زيادة متوسط ​​العائد إلى 2.80. إستراتیجیات الخروج من مؤشر القوة النسبیة لمدة 2 شھرا مثلما رأیناه باستخدام مؤشر القوة النسبیة لفترة 2 کإشارة دخل، عادت قیم مؤشر القوة النسبیة الأعلی إلی صفقات أکثر ربحیة في المتوسط. وباستخدام قيمة مؤشر القوة النسبية ل 2 فترة من 65 حققت عائد متوسط ​​قدره 2.76. زيادة قيمة مؤشر القوة النسبية إلى 70 أعطانا متوسط ​​العائد من 2.83، وزيادة قيمة مؤشر القوة النسبية أعلى من ذلك إلى 75 أعطانا متوسط ​​العائد من 2.93. اختيار استراتيجية الخروج بينما لم أكن مندهشا بأن استراتيجيات الخروج الديناميكية تفوقت على استراتيجيات الخروج من الوقت المحدد، فوجئت بمستوى أداء تلك الاستراتيجيات الزمنية المحددة للبدء. يبدو أن اختيار استراتيجية خروج للنظام الخاص بك أكثر ارتباطا مع مستوى الراحة الخاصة بك مع استراتيجية معينة من أدائها الفعلي. في حين أن استخدام قيمة 75 ل 2-الفترة مؤشر القوة النسبية خروج قد يعود ربح متوسط ​​أعلى من استخدام قيمة 65، إذا فقدت النوم القلق بشأن المواقف التي don8217t جعله إلى أن أعلى قيمة ثم قد يكون أفضل حالا باستخدام أقل قيمة مؤشر القوة النسبية (رسي) استراتيجية التداول النموذجية (مخارج جديدة) I. استراتيجية التداول المطور: لاري كونورز (استراتيجية التداول رسي لمدة 2)، ويلس وايلدر (مؤشر القوة النسبية مذبذب الزخم). المصدر: (1) كونورس، L. ألفاريز، C. (2009). استراتيجيات التداول على المدى القصير هذا العمل. جيرسي سيتي، نيو جيرسي: ترادينغ ماركيتس (إي) وايلدر، J. W. (1978). مفاهيم جديدة في أنظمة التداول التقنية. جرينسبورو: تريند ريزارتش. مفهوم: نظام تداول الأسهم طويلة على أساس مؤشر القوة النسبية لمدة 2 (مؤشر القوة النسبية). هدف البحث: قياس مؤشر خروج مؤشر القوة النسبية على استراتيجية خروج الاتجاه بناء على المتوسطات المتحركة. المواصفات: الجدول 1. النتائج: الشكل 1-2. تصفية التجارة: مؤشر القوة النسبية لمدة 2 يلغي دون رسيترشولد (القيمة الافتراضية: رسيترشولد 5). محفظة: خمسة أسواق الأسهم الآجلة (دج، مد، نك، نق، سب). البيانات: 36 عاما منذ عام 1980. منصة الاختبار: ماتلاب. II. اختبار الحساسية تتبع جميع المخططات ثلاثية الأبعاد مخططات كفاف ثنائية الأبعاد لعامل الربح، نسبة شارب، مؤشر أداء قرحة، معدل نمو سنوي مركب، الحد الأقصى للسحب، الصفقات المربحة في المئة، ومتوسط. فوز متوسط. نسبة الخسارة. تظهر الصورة النهائية حساسية منحنى الأسهم. المتغيرات المختبرة: رسينتريثرولد أمب رسيكسيتثرشولد (التعريفات: الجدول 1): الشكل 1 أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1 كومباني أمب سليباج: 0). مؤشر القوة النسبية لفترة 2 (رسي): مؤشر القوة النسبية (رسي) هو مذبذب الزخم الذي يقارن حجم المكاسب الأخيرة إلى الخسائر الأخيرة لتحديد ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع. مؤشر القوة النسبية (كلوز، رزيلوكباك) هو مؤشر القوة النسبية لسعر الإغلاق على مدى فترة من رسيلوكباك القيمة الافتراضية: رزيلوكباك 2. الصيغة: نستخدم تمهيد أسي. أوبي ماكس (كلوزي كلوسي 1، 0) دوني ماكس (كلوزي 1 كلوسي، 0) أفغوبي (أفغبي 1 (رزيلوكباك 1) أوبي) رزيلوكباك أفغدوني (أفغدوني 1 (رزيلوكباك 1) دسي) رسيلوكباك رسي متوسط ​​أفغديوني رسي 100 100 (1 رسي) الفهرس: i بار الحالي. ملاحظة: يتم حساب أول 8220AvgUp8221 (بمعنى AVUP1) كمتوسط ​​بسيط قيم 8220Up8221 على مدى فترة رسيلوكباك. يتم حساب أول 8220AvgDown8221 (أي AVDown1) كمتوسط ​​بسيط قيم 8220Down8221 على مدى فترة رسيلوكباك. الإعداد الطويل: ما (كلوز، سيتوبلوكباك) هو متوسط ​​متحرك بسيط لسعر الإغلاق على مدى فترة الإعداد سيتوبلوكباك القيمة الافتراضية: سيتوبلوكباك 200 قاعدة الإعداد: كلوسي غ مؤشر ماي: ط مرشح طويل: مؤشر القوة النسبية يغلق تحت رسينتريثرولد القيمة الافتراضية: رسينتريثريشولد 5 تصفية القاعدة: رسي لوت رسينتريثريشولد إندكس: i رسينتريثرشولد 2، 30، الخطوة 1 دخول طويل: يتم وضع شراء في العراء بعد سيتوبفيلتر الصعودي. ملاحظة: في النموذج الأصلي، يتم وضع شراء في الإغلاق على نفس شريط مثل سيتوبفيلتر الصعودي. رسي خروج: خروج طويل: يتم وضع بيع في فتح إذا رسي 1 غ رسيكسيثشرشولد القيمة الافتراضية: رسيكسيثثريشولد 95 مؤشر: i بار الحالي. وقف الخسارة إنهاء: أتر (أترلنغث) هو متوسط ​​المدى الحقيقي على مدى فترة أترلنغث. أترستوب هو مضاعف أتر (أترلنغث). إيقاف طويل: يتم وضع وقف بيع في دخول أتر (أترلنغث) أترستوب. رسيكسيتشرشولد 70، 98، الخطوة 1 أترلنغث 20 أترستوب 6 رسينتريثرشولد 2، 30، ستيب 1 رسيكسيتشرشولد 70، 98، الخطوة 1 مقدمة تم تطويره من قبل لاري كونورس، إستراتيجية مؤشر القوة النسبية لفترة 2 هي إستراتيجية تداول متوسطة العائد مصممة لشراء أو بيع الأوراق المالية بعد فترة تصحيحية. والاستراتيجية بسيطة نوعا ما. يقترح كونورس البحث عن فرص شراء عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية لمدة 2 دون 10، والذي يعتبر ذروة البيع. على العكس من ذلك، يمكن للمتداولين البحث عن فرص بيع قصيرة عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 90. هذه استراتيجية قصيرة المدى عدوانية تهدف إلى المشاركة في اتجاه مستمر. وهي ليست مصممة لتحديد قمم أو قيعان الرئيسية. قبل النظر في التفاصيل، لاحظ أن هذه المادة تهدف إلى تثقيف المخططين حول الاستراتيجيات الممكنة. نحن لا نقدم استراتيجية التداول قائمة بذاتها التي يمكن استخدامها مباشرة من خارج منطقة الجزاء. بدلا من ذلك، يهدف هذا المقال إلى تعزيز تطوير الاستراتيجية وصقلها. هناك أربع خطوات لهذه الاستراتيجية والمستويات تقوم على إغلاق الأسعار. أولا، تحديد الاتجاه الرئيسي باستخدام المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل. ويدعو كونورز إلى المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. الاتجاه على المدى الطويل هو أعلى عندما يكون الأمن فوق 200 يوم سما وأسفل عندما يكون الأمن أقل من 200 يوم سما. يجب على المتداولين أن يبحثوا عن فرص الشراء عند تجاوز المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم وفرص بيع قصيرة عند أدنى 200 يوم. ثانيا، اختيار مستوى مؤشر القوة النسبية لتحديد فرص الشراء أو البيع ضمن الاتجاه الأكبر. اختبر كونورز مستويات مؤشر القوة النسبية بين 0 و 10 للشراء، وبين 90 و 100 للبيع. ووجد كونورز أن العائدات كانت أعلى عند شراء مؤشر القوة النسبية تراجع أدنى من 5 من تراجع مؤشر القوة النسبية أدنى من 10. وبعبارة أخرى، انخفض مؤشر القوة النسبية السفلي، وارتفاع عوائد على المراكز الطويلة اللاحقة. أما بالنسبة للمراكز القصيرة، فقد كانت العوائد أعلى عند ارتفاع سعر البيع على مؤشر القوة النسبية فوق 95 مقارنة بالزيادة المفاجئة فوق 90. وبمعنى آخر، كلما زاد سعر الفائدة على المدى القصير، زاد حجم الأمن كلما زاد العائد اللاحق على وضعية قصيرة. وتنطوي الخطوة الثالثة على الشراء الفعلي أو البيع القصير الأجل وتوقيت وضعه. يمكن أن تشارتيستس إما مشاهدة السوق بالقرب من إغلاق ووضع موقف قبل الإغلاق مباشرة أو إنشاء موقف على فتح المقبل. هناك إيجابيات وسلبيات لكلا النهجين. ويدعو كونورز إلى اتباع نهج ما قبل الإغلاق. شراء قبل الإغلاق مباشرة يعني التجار تحت رحمة فتح المقبل، والتي يمكن أن تكون مع وجود فجوة. ومن الواضح أن هذه الفجوة يمكن أن تعزز الموقف الجديد أو ينتقص فورا مع حركة السعر المعاكس. في انتظار فتح يعطي التجار المزيد من المرونة ويمكن أن تحسن مستوى الدخول. الخطوة الرابعة هي تعيين نقطة الخروج. في مثاله باستخدام سامب 500، كونورس يدافع عن الخروج من صفقات طويلة على التحرك فوق سما 5 أيام والمراكز القصيرة على التحرك أدنى سما 5 أيام. ومن الواضح أن هذا هو استراتيجية التداول على المدى القصير من شأنها أن تنتج مخارج سريعة. كما يجب على المحللين أن يأخذوا بعين الإعتبار وقف الخسارة أو استخدام مؤشر بارابوليك سار. في بعض الأحيان يكون الاتجاه القوي قائما ويتوقف التوقف عن الركب على أن يبقى الموقف ما دام الاتجاه يمتد. أين هي توقف كونورس لا تدعو لاستخدام توقف. نعم، تقرأ الحق. في اختباره الكمي، الذي شمل مئات الآلاف من الصفقات، وجدت كونورز أن توقف في الواقع يضر الأداء عندما يتعلق الأمر الأسهم ومؤشرات الأسهم. في حين أن السوق لديها بالفعل الانجراف التصاعدي، وعدم استخدام توقف يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة وعمليات السحب الكبيرة. إنه اقتراح محفوف بالمخاطر، ولكن مرة أخرى التداول هو لعبة محفوفة بالمخاطر. يحتاج المخططون إلى اتخاذ قرار بأنفسهم. أمثلة التداول يظهر الرسم البياني أدناه مؤشر داو إندستريالز سبدر (ديا) مع مؤشر سما (وردي) لمدة سما لمدة 200 يوم و 5 أيام (وردي) ومؤشر القوة النسبية لمدة 2. تحدث إشارة صعودية عندما يكون مؤشر ديا فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم و رسي (2) يتحرك إلى 5 أو أقل. وتحدث إشارة هبوطية عندما يكون مؤشر ضياء التأهب أقل من المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم و رسي (2) إلى 95 أو أعلى. كانت هناك سبع إشارات خلال فترة ال 12 شهرا، أربعة إشارات صعودية وثلاثة هبوطية. ومن بين الإشارات الأربعة الصاعدة، تحرك مؤشر ديا إلى أعلى ثلاث مرات من أربع مرات، مما يعني أن هذه الأرباح كانت مربحة. ومن بين الإشارات الثلاثة الهابطة، تحرك مؤشر ديا أقل مرة واحدة (5). تحرك مؤشر ديا فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بعد إشارات هبوطية في أكتوبر. مرة واحدة فوق سما 200 يوم، ومؤشر القوة النسبية لمدة 2 لم تتحرك إلى 5 أو أقل لإنتاج إشارة شراء أخرى. وفيما يتعلق بالربح أو الخسارة، فإن ذلك يتوقف على المستويات المستخدمة في وقف الخسارة وجني الأرباح. يظهر المثال الثاني تداول أبل (آبل) فوق سما لمدة 200 يوم لمعظم الإطار الزمني. وكان هناك ما لا يقل عن عشرة إشارات شراء خلال هذه الفترة. كان من الصعب منع الخسائر في الخمسة الأولى بسبب تعثر آبل أقل من أواخر فبراير إلى منتصف يونيو 2011. وكانت الإشارات الخمسة الثانية أفضل بكثير كما آبل متعرج أعلى من أغسطس إلى يناير. وبالنظر إلى هذا المخطط، من الواضح أن العديد من هذه الإشارات كانت مبكرة. وبعبارة أخرى، انتقلت أبل إلى أدنى مستوياتها الجديدة بعد إشارة الشراء الأولية ثم انتعشت. كما هو الحال مع جميع استراتيجيات التداول، فمن المهم لدراسة الإشارات والبحث عن سبل لتحسين النتائج. والمفتاح هو تجنب منحنى المناسب، مما يقلل من احتمالات النجاح في المستقبل. كما ذكر أعلاه، يمكن أن تكون استراتيجية القوة النسبية (2) في وقت مبكر لأن التحركات الموجودة غالبا ما تستمر بعد الإشارة. يمكن أن يستمر الأمن مرتفعا بعد ارتفاع مؤشر القوة النسبية (2) فوق 95 أو أقل بعد أن ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية (2) أدنى من 5. في محاولة لمعالجة هذا الوضع، يجب أن يبحث المخططون عن نوع من الدلائل بأن الأسعار قد عكست بالفعل بعد مؤشر القوة النسبية (2) يضرب متطرف. ويمكن أن يتضمن ذلك تحليل الشموع، وأنماط الرسم البياني اللحظي، ومؤشرات الزخم الأخرى أو حتى القرص إلى مؤشر القوة النسبية (2). مؤشر القوة النسبية (2) يرتفع فوق 95 لأن الأسعار تتحرك صعودا. إن إنشاء مركز قصير مع ارتفاع األسعار قد يكون خطرا. يمكن أن يقوم تشارتيستس بتصفية هذه الإشارة عن طريق انتظار مؤشر القوة النسبية (2) للانتقال إلى ما دون خط الوسط (50). وبالمثل عندما يتداول الأمن فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم و رسي (2) يتحرك إلى ما دون 5، يمكن أن يقوم المرشحون بتصفية هذه الإشارة من خلال انتظار مؤشر القوة النسبية (2) للتحرك فوق 50. وهذا من شأنه أن يشير إلى أن الأسعار قد جعلت نوعا ما قصير تحول - term. يظهر الرسم البياني أعلاه غوغل مع إشارات رسي (2) التي تمت تصفيتها بعبور خط الوسط (50). كانت هناك إشارات جيدة وإشارات سيئة. لاحظ أن إشارة بيع أكتوبر لم تدخل حيز التنفيذ لأن غوغ كان فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بحلول الوقت الذي تحرك فيه مؤشر القوة النسبية دون 50. لاحظ أيضا أن الثغرات يمكن أن تعيث فسادا على الصفقات. وقد حدثت فجوات منتصف يوليو / تموز ومنتصف أكتوبر / تشرين الأول ومنتصف يناير / كانون الثاني خلال موسم الأرباح. الاستنتاجات تعطي استراتيجية مؤشر القوة النسبية (2) التجار فرصة للمشاركة في اتجاه مستمر. وينص كونورز على أن التجار يجب أن يشتروا التراجع وليس الهبوط. على العكس من ذلك، يجب على المتداولين بيع مستبعدات ذروة البيع، وليس دعم الفواصل. وتتوافق هذه الاستراتيجية مع فلسفته. على الرغم من أن Connors039 الاختبارات تبين أن توقف يضر الأداء، سيكون من الحكمة للتجار لوضع استراتيجية خروج ووقف الخسارة لأي نظام التداول. يمكن للمتداولين الخروج من الوقت عندما تصبح الظروف مبالغة في الشراء أو تضع نقطة توقف. وبالمثل، يمكن للتجار الخروج من السروال عندما تصبح الظروف ذروة البيع. ضع في اعتبارك أن هذه المقالة مصممة كنقطة انطلاق لتطوير نظام التداول. استخدام هذه الأفكار لزيادة أسلوب التداول الخاص بك، تفضيلات المخاطر مكافأة والأحكام الشخصية. انقر هنا للحصول على مخطط سامب 500 مع مؤشر القوة النسبية (2). في ما يلي رمز لمقعد عمل المسح المتقدم الذي يمكن للأعضاء الإضافيين نسخه ولصقه. رسي (2) شراء إشارة: